Wstęgi Bollingera Funkcje Paski handlowe, które są liniami wykreślonymi w strukturze cenowej i wokół niej tworzą kopertę, są cenami bliskimi krawędziom koperty, którymi jesteśmy zainteresowani. Są one jedną z najpotężniejszych koncepcji dostępnych technicznie. na bazie inwestora, ale nie, jak się powszechnie uważa, dają absolutne sygnały kupna i sprzedaży oparte na cenie dotykającej pasm. To, co robią, jest odpowiedzią na odwieczne pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Uzbrojony w te informacje, inteligentny inwestor może podejmować decyzje dotyczące kupna i sprzedaży za pomocą wskaźników w celu potwierdzenia akcji cenowej. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, z czym mamy do czynienia. Pasma handlowe to linie kreślone w strukturze cen i wokół niej, tworzące kopertę. Szczególnie interesuje nas akcja cen w pobliżu krawędzi koperty. Najwcześniejsze odniesienia do pasm handlowych, z którymi miałem do czynienia w literaturze technicznej, to: w The Profit Magic of Stock Transaction Timing autor Podejście JM Hursts obejmowało rysowanie wygładzonych kopert wokół ceny, aby ułatwić identyfikację cyklu. Rysunek 1 pokazuje przykład tej techniki: Zwróć uwagę w szczególności na użycie różnych obwiedni dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei zespołów handlowych nastąpił w połowie do końca lat 70. XX wieku, jako koncepcja przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o określoną liczbę punktów lub ustalony procent, aby uzyskać kopertę wokół ceny, która zyskała popularność, podejście to wciąż jest używane przez wielu. Dobry przykład pojawia się na Rysunku 2, gdzie zbudowano kopertę wokół Dow Jones Industrial Average (DJIA). Średnia używana jest 21-dniową prostą średnią kroczącą. Pasma są przesuwane w górę iw dół o 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta. Najpierw obliczyć i wykreślić pożądaną średnią. Następnie obliczyć górny próg, mnożąc średnią przez 1 plus wybrany procent (1 0,04 1,04). Następnie obliczyć dolne pasmo, mnożąc średnią przez różnicę między 1 a wybranym procentem (1 - 0,04 0,96). Na koniec wykreśl dwa pasma. W przypadku DJIA dwie najbardziej popularne wartości średnie to średnie 20- i 21-dniowe, a najbardziej popularne wartości procentowe mieszczą się w przedziale od 3,5 do 4,0. Kolejna istotna innowacja pochodzi od Marca Chaikina z Bomar Securities, który usiłując znaleźć sposób na ustalenie przez rynek szerokości pasm zamiast intuicyjnego lub wybieranego losowo podejścia, sugerował, że pasma będą konstruowane w taki sposób, aby zawierały stały procent. danych w ciągu ostatniego roku. Rysunek 3 przedstawia to potężne i wciąż bardzo przydatne podejście. Utknął ze średnią 21-dniową i zasugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych. W ten sposób prążki zostają przesunięte w górę o 3 w dół o 2. Pasma Bomara były wynikiem. Szerokość pasm jest różna dla górnych i dolnych pasm. W ciągłym ruchu byka, szerokość górnego pasma rozszerzy się, a szerokość dolnego pasma zmniejszy się. Odwrotna sytuacja ma miejsce na rynku niedźwiedzi. Zmienia się nie tylko całkowita szerokość pasma w czasie, ale również przemieszczanie się wokół średniej. Zadawanie rynkowi tego, co się dzieje, jest zawsze lepszym rozwiązaniem niż mówienie rynkowi, co ma robić. Pod koniec lat siedemdziesiątych, kiedy handlowano warrantami i opcjami, a na początku lat 80., kiedy rozpoczął się handel opcjami na indeksach, skupiłem się na zmienności jako na kluczowej zmiennej. Wobec zmienności zwróciłem się ponownie, aby stworzyć własne podejście do zespołów handlowych. Przetestowałem dowolną liczbę miar zmienności przed wyborem odchylenia standardowego jako metody ustawiania szerokości pasma. Szczególnie zainteresowałem się odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na skrajne odchylenia. W rezultacie, zespoły Bollinger reagują bardzo szybko na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, prążki Bollingera są wykreślane z dwóch standardowych odchyleń powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej kroczącej. Dane wykorzystywane do obliczenia odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, które zastosowano dla prostej średniej kroczącej. W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do wykreślania pasm wokół średniej ruchomej. Ramy czasowe obliczeń są takie, że opisują one trend pośredni. Zwróć uwagę, że wiele zwrotów pojawia się w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Jest wielka wartość w rozważaniu różnych miar ceny. Typowa cena (wysokie niskie zamknięcie) 3 jest jedną z takich miar, które uznałem za użyteczne. Ważone zamknięcie, (wysokie niskie zamknięcie blisko) 4, to kolejne. Aby zachować jasność, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystania cen zamknięcia na budowę pasm. Moim głównym celem jest termin średni, ale aplikacje krótko - i długoterminowe działają równie dobrze. Skoncentrowanie się na pośredniej tendencji pozwala na odwołanie się do krótko - i długoterminowych aren odniesienia, co jest nieocenioną koncepcją. Dla rynku akcji i poszczególnych akcji. okres 20 dni jest optymalny do obliczania pasm Bollingera. Jest to opisowy trend pośredni i uzyskał szeroką akceptację. Trend krótkoterminowy wydaje się dobrze obsługiwany przez 10-dniowe obliczenia i trend długoterminowy za pomocą 50-dniowych obliczeń. Wybrana średnia powinna być opisowa dla wybranego przedziału czasowego. To prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej przydatna w przypadku kupowania i sprzedaży crossover. Najprostszym sposobem określenia właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie dla korekty pierwszego ruchu z dołu. Jeżeli średnia zostanie przebita przez korektę, wówczas średnia jest za krótka. Jeśli z kolei korekta spadnie poniżej średniej, wówczas średnia jest zbyt długa. Średnia prawidłowo wybrana zapewnia wsparcie znacznie częściej niż jest zepsuta. (Patrz rysunek 6.). Taśmy Bollinger mogą być stosowane na praktycznie dowolnym rynku lub bezpieczeństwie. W odniesieniu do wszystkich rynków i kwestii wykorzystam 20-dniowy okres obliczeniowy jako punkt wyjścia i odejdę od niego tylko wtedy, gdy zmusza mnie do tego okoliczności. W miarę wydłużania liczby okresów należy zwiększać liczbę stosowanych odchyleń standardowych. W 50 okresach, dwa i dziesiąte standardowe odchylenia są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jedna i dziewiąta dziesiąta wykonują pracę całkiem dobrze. 50 okresów z 2.1 odchylenie standardowe 10 okresów z 1.9 odchylenie standardowe Upper Band 50-dni SMA 2.1 (s) Middle Band 50-dni SMA Lower Band 50-dni SMA - 2.1 (s) Upper Band 10-dni SMA 1.9 (s) Middle Band 10-dniowy SMA Lower Band 10-day SMA - 1.9 (s) W większości przypadków natura okresów jest nieistotna, wszystkie wydają się reagować na poprawnie określone pasma Bollingera. Korzystałem z nich w miesięcznych i kwartalnych danych i wiem, że wielu inwestorów stosuje je w trybie dziennym. Tagi pasm górnych i dolnych Pasma handlowe odpowiadają na pytanie, czy ceny są względnie wysokie czy niskie. Sprawa faktycznie skupia się na względnej podstawie wyrażenia. Pasma handlowe nie dają absolutnych sygnałów kupna i sprzedaży po prostu przez dotknięcie ich, a raczej zapewniają ramy, w których cena może być powiązana ze wskaźnikami. W niektórych starszych pracach stwierdzono, że odchylenie od trendu mierzonego odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia ekstremalnych wykupów i stanów wyprzedaży. Ale polecam wykorzystanie pasm handlowych jako generowanie sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskaźnika z działaniem ceny w ramach pasm. Jeśli znaczniki cen potwierdzą to górne pasmo i wskaźnik, nie zostanie wygenerowany sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeżeli metki cenowe nie działają, to górne pasmo i wskaźnik nie potwierdzają (to znaczy się różnią). mamy sygnał sprzedaży. Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli obowiązywał sygnał kupna. Możliwe jest również generowanie sygnałów z akcji cenowej w samych pasmach. Góra (tworzenie wykresu) uformowana poza pasmami, po której następuje druga górna część pasm, stanowi sygnał sprzedaży. Nie ma wymogu, aby druga pozycja wierzchołków odnosiła się do pierwszego wierzchołka, tylko w stosunku do pasm. To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, gdzie drugie naciśnięcie przechodzi do nominalnego nowego maksimum. Oczywiście odwrotność jest prawdą dla niskich. Procent b (b) i szerokość pasma Wskaźnik pochodzący od pasm Bollingera, które nazywam b, może być bardzo pomocny, używając tej samej formuły, którą George Lane stosował dla stochastycznych. Wskaźnik b mówi nam, gdzie jesteśmy w pasmach. W przeciwieństwie do stochastics, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjąć wartości ujemne i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza zakresami. Na 100 jesteśmy na górnym paśmie, na 0 jesteśmy na niższym paśmie. Powyżej 100 znajdujemy się powyżej górnych pasm, a poniżej 0 jesteśmy poniżej dolnego pasma. close - dolny pas górny - dolny pas Indicator b pozwala nam porównać akcję cenową z działaniem wskaźnika. Po dużym naciśnięciu przyjmijmy, że otrzymujemy -20 dla b i 35 dla względnego indeksu wytrzymałości (RSI). Przy następnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen (po rajdzie), b spada tylko do 10, podczas gdy RSI zatrzymuje się na 40. Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem ceny w ramach pasm. (Pierwsza niska pochodzi poza pasmem, podczas gdy druga niska została wykonana wewnątrz pasm.) Sygnał kupna jest potwierdzany przez RSI, ponieważ nie osiągnął nowego niskiego poziomu, dając nam potwierdzony sygnał kupna. górny próg - dolny prążek Branże i wskaźniki są zarówno dobrymi narzędziami, ale gdy są połączone, wynikowe podejście do rynków staje się potężne. Przepustowość, inny wskaźnik pochodzący od Bollinger Bands, może również zainteresować handlowców. Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej. Kiedy pasma drastycznie zwężają się, gwałtowna ekspansja zmienności zwykle ma miejsce w najbliższej przyszłości. Na przykład spadek szerokości pasma poniżej 2 dla Standard ampals Poors 500 doprowadził do spektakularnych ruchów. Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku po tym, jak zespoły zacieśniły się, zanim naprawdę zaczęły się pojawiać, czego dobrym przykładem jest styczeń 1991 r. Unikanie wielokolaryzacji Podstawową zasadą pomyślnego wykorzystania analizy technicznej jest unikanie wielokolinowości wśród wskaźników. Wielokoliczność jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji. Korzystanie z czterech różnych wskaźników, które wszystkie pochodzą z tej samej serii cen zamknięcia, aby się nawzajem potwierdzić, jest doskonałym przykładem. Tak więc jeden wskaźnik pochodzący z cen zamknięcia, inny z wolumenu i ostatni z przedziału cenowego zapewniłby użyteczną grupę wskaźników. Ale połączenie RSI, średniej ruchomej konwergencji (MACD) i stopy zmian (zakładając, że wszystkie pochodziły z cen zamknięcia i stosowano podobne przedziały czasowe) nie byłoby. Oto jednak trzy wskaźniki do wykorzystania w pasmach do generowania kupowań i sprzedaży bez problemów. Wobec wskaźników pochodzących wyłącznie z ceny, RSI jest dobrym wyborem. Zamknięcie ceny i łączenie objętości powodują powstanie zbilansowanej objętości, co jest kolejnym dobrym wyborem. Wreszcie, przedział cenowy i wielkość łączą się, by wytworzyć przepływ pieniędzy, znowu dobry wybór. Żadna z nich nie jest zbyt silnie kolinearna, a zatem razem tworzą dobrą grupę narzędzi technicznych. Można również wybrać wiele innych: na przykład MACD może zastąpić RSI. Indeks Commodity Channel Index (CCI) był wczesnym wyborem do wykorzystania z zespołami, ale okazało się, że był on kiepski, ponieważ ma tendencję do współliniowości z zespołami w określonych ramach czasowych. Najważniejsze jest porównanie działań cenowych w ramach pasm z działaniem wskaźnika, który dobrze znasz. W celu potwierdzenia sygnałów można następnie porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest współliniowy z pierwszym. Bollinger Bands zostały stworzone przez Johna Bollingera, CFA, CMT i opublikowane w 1983 roku. Zostały opracowane w celu stworzenia w pełni adaptacyjnych pasm handlowych. Poniższe zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane na podstawie pytań, które użytkownicy najczęściej zadawali, a nasze doświadczenie przez ponad 25 lat w zespołach Bollinger. Bollinger Bands zapewnia względną definicję wysokich i niskich wartości. Z definicji cena jest wysoka w górnym paśmie, a niska w dolnym paśmie. Tę względną definicję można wykorzystać do porównania akcji cenowej i działania wskaźnika, aby uzyskać rygorystyczne decyzje dotyczące kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki można wyprowadzić z pędu, wielkości, nastrojów, otwartego zainteresowania, danych między rynkowych itp. W przypadku zastosowania więcej niż jednego wskaźnika wskaźniki nie powinny być bezpośrednio ze sobą powiązane. Na przykład wskaźnik momentu może z powodzeniem uzupełniać wskaźnik wolumenu, ale dwa wskaźniki momentu nie są lepsze niż jeden. Zespoły Bollingera mogą być używane do rozpoznawania wzorców w celu ostatecznego przedstawienia czystych wzorów cenowych, takich jak wierzchołki M i W, przesunięcia pędów itp. Znaczniki pasm są po prostu takie, znaczniki nie sygnalizują. Znacznik górnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem sprzedaży. Znacznik dolnego pasma Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupna. W trendach rynkowych cena może iść do góry i górować nad górnym pasmem Bollingera i dolnym pasmem Bollingera. Zamknięcia poza pasmami Bollingera są początkowo sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. (Stało się to podstawą wielu udanych systemów przełamywania zmienności). Domyślne parametry 20 okresów dla średniej ruchomej i obliczeń odchylenia standardowego oraz dwa odchylenia standardowe dla szerokości pasm są właśnie takie, domyślne. Rzeczywiste parametry wymagane dla każdej danej rynkowej mogą być różne. Średnia zastosowana jako środkowa grupa Bollinger Band nie powinna być najlepsza dla crossoverów. Powinien raczej opisywać trend pośredni. Aby utrzymać stałą cenę: Jeśli średnia jest wydłużana, należy zwiększyć liczbę odchyleń standardowych z 2 na 20 okresów, do 2.1 na 50 okresów. Podobnie, jeśli średnia zostanie skrócona, liczba standardowych odchyleń powinna zostać zmniejszona z 2 na 20 okresów, do 1.9 na 10 okresów. Tradycyjne zespoły Bollingera opierają się na prostej średniej ruchomej. Dzieje się tak dlatego, że w obliczeniach odchylenia standardowego stosowana jest prosta średnia i chcemy być logicznie spójni. Wykładnicze pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm powodowane przez duże zmiany cen wychodzące z tylnej części okna obliczeń. Średnie wykładnicze muszą być użyte dla Zarówno środkowego pasma, jak i obliczenia odchylenia standardowego. Nie należy przyjmować założeń statystycznych w oparciu o wykorzystanie obliczeń odchylenia standardowego w konstrukcji pasm. Rozkład cen bezpieczeństwa nie jest normalny, a typowa wielkość próby w większości wdrożeń pasm Bollingera jest zbyt mała, aby uzyskać znaczenie statystyczne. (W praktyce zazwyczaj znajdujemy 90, a nie 95 danych z pasm Bollingera z domyślnymi parametrami) b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasm Bollingera. Pozycja w pasmach obliczana jest za pomocą adaptacji formuły dla Stochastics b ma wiele zastosowań, a ważniejsze są identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych z wykorzystaniem pasm Bollingera. Wskaźniki można znormalizować za pomocą b, eliminując ustalone progi w procesie. W tym celu należy wykreślić 50-okresowe lub dłuższe pasma Bollingera na wskaźniku, a następnie obliczyć b wskaźnika. BandWidth mówi nam, jak szerokie są zespoły Bollingera. Szerokość surowa jest normalizowana za pomocą środkowego pasma. Korzystanie z domyślnych parametrów BandWidth jest czterokrotnością współczynnika zmienności. BandWidth ma wiele zastosowań. Jego najpopularniejszym zastosowaniem jest identyfikowanie efektu Squeeze, ale jest także przydatny w identyfikacji zmian trendów. Zespoły Bollinger mogą być wykorzystywane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcji, indeksów, walut, towarów, kontraktów terminowych, opcji i obligacji. Zespoły Bollingera mogą być stosowane na prętach o dowolnej długości, 5 minut, jednej godziny, codziennie, co tydzień itp. Kluczem jest to, że pręty muszą zawierać wystarczającą aktywność, aby zapewnić solidny obraz mechanizmu tworzenia cen w pracy. Bollinger Bands nie udzielają ciągłej porady, a raczej pomagają określić układy, w których szanse mogą być na Twoją korzyść. Notatka Johna Bollingera: Jedną z największych radości wymyślenia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest obserwowanie, co robią z nią inni ludzie. Te zasady dotyczące korzystania z zespołów Bollinger zostały zebrane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie przez ponad 25 lat korzystania z pasm. Chociaż istnieje wiele sposobów na wykorzystanie zespołów Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt wyjścia. Aby dowiedzieć się więcej o wstęgach Bollingera: Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te 22 zasady, kliknij 22 Zasady korzystania z pasm Bollingera. skopiuj Bollinger Capital Management. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jak korzystać z wstęg Bollingera Gratulujemy przejścia do piątej klasy Za każdym razem, gdy przechodzisz do następnej klasy, dodajesz coraz więcej narzędzi do przybornika trader8217. 8220Co to jest kupon toolbox8217s, którego pytasz. Let8217s porównują transakcje z budową domu. Nie używałbyś młotka na śrubie, prawda. Nie używałbyś piły tarczowej do wbijania gwoździ. Jest odpowiednie narzędzie dla każdej sytuacji. Podobnie jak w handlu, niektóre narzędzia handlowe i wskaźniki są najlepiej wykorzystywane w określonych środowiskach lub sytuacjach. Im więcej masz narzędzi, tym lepiej dostosujesz się do ciągle zmieniającego się otoczenia rynkowego. Lub jeśli chcesz skupić się na kilku konkretnych środowiskach handlowych lub narzędziach, to też jest fajne. Dobrze jest mieć specjalistę przy instalacji elektryczności lub kanalizacji w domu, tak jak fajnie jest być ekspertem od Bollinger Band lub Moving Average. Jest milion różnych sposobów na zgarnięcie pipsa. W tej lekcji, gdy zapoznasz się z tymi wskaźnikami, pomyśl o nich jako o nowym narzędziu, które możesz dodać do swojej skrzynki narzędziowej. Niekoniecznie możesz używać wszystkich tych narzędzi, ale zawsze dobrze jest mieć wiele opcji, prawda Możesz nawet znaleźć taki, który zrozumiesz i wystarczająco wygodny do opanowania na własną rękę. Teraz wystarczy na temat narzędzi już uruchomionych Let8217 Bollinger Bands Bollinger Bands, wskaźnik wykresu opracowany przez Johna Bollingera. są używane do pomiaru zmienności rynku. Zasadniczo to małe narzędzie mówi nam, czy rynek jest cichy, czy rynek jest GŁOŚNY. Kiedy rynek jest spokojny, zespoły kontraktują się, a rynek jest GŁOŚNY. zespoły rozwijają się. Zauważ na poniższym wykresie, że gdy cena jest cicha, paski są blisko siebie. Kiedy cena idzie w górę, pasma się rozdzielają. To wszystko jest tam. Tak, moglibyśmy przejść dalej i nudzić was, wchodząc w historię Bollinger Band, jak to jest obliczane, wzory matematyczne za tym i tak dalej, ale naprawdę nie mieliśmy ochoty pisać tego wszystkiego. Szczerze mówiąc, nie musisz znać żadnej z tych śmieci. Sądzimy, że ważniejsze jest to, że pokażemy Wam kilka sposobów zastosowania pasków Bollingera do handlu. Uwaga: Jeśli naprawdę chcesz się dowiedzieć o obliczeniach zespołu Bollinger, możesz przejść do bollingerband. Odbicie Bollingera Jedną rzeczą, którą powinniście wiedzieć o zespołach Bollinger, jest to, że cena ma tendencję do powrotu do środka pasm. Taki jest cały pomysł związany z odbiciem Bollingera. Patrząc na poniższą tabelę, możesz powiedzieć nam, gdzie cena może pójść dalej. Jeśli powiesz, że masz rację, masz rację. Jak widzisz, cena spadła w kierunku środkowej części pasm. To, co właśnie zobaczyłeś, było klasycznym odbiciem Bollingera. Powodem tych odskoków jest to, że zespoły Bollingera działają jak dynamiczne wsparcie i poziomy oporu. Im dłuższy czas, w którym się znajdujesz, tym silniejsze są te zespoły. Wielu przedsiębiorców opracowało systemy, które dobrze się rozwijają, a strategia ta jest najlepiej stosowana, gdy rynek się zmienia i nie ma wyraźnego trendu. Teraz niech szukają sposobu na użycie Bollinger Bands, gdy rynek się rozwija. Bollinger Squeeze The Bollinger Squeeze jest dość oczywisty. Kiedy zespoły ściskają się razem, zazwyczaj oznacza to, że przygotowuje się na wybuch. Jeśli świece zaczną się wynurzać nad górnym pasmem, wtedy ruch zwykle będzie podnosił się. Jeśli świece zaczną się rozpadać poniżej dolnego pasma, cena zazwyczaj będzie spadać. Patrząc na powyższy wykres, widzisz, jak zespoły ściskają razem. Cena właśnie zaczęła wygrywać z topowego zespołu. W oparciu o te informacje, gdzie według Ciebie cena się skończy Jeśli powiesz, że jesteś znowu poprawny Tak działa typowy Squeeze Bollingera. Ta strategia ma na celu złapanie ruchu tak szybko, jak to możliwe. Takie konfiguracje pojawiają się codziennie, ale prawdopodobnie można je zauważyć kilka razy w tygodniu, jeśli patrzysz na 15-minutowy wykres. Jest wiele innych rzeczy, które możesz zrobić z zespołami Bollingera, ale są to 2 najczęstsze strategie z nimi związane. Już czas umieścić to w zestawie narzędzi handlowca, zanim przejdziemy do kolejnego wskaźnika. Zapisz swoje postępy, logując się i zaznaczając lekcje completeClassic Charts Po przejściu do sekcji Wykres możesz wybrać wykresy Classic, Advanced lub NextGen. Jeśli jesteś subskrybentem, twoja przeglądarka otworzy się na ten sam typ wykresu, z którego korzystałeś ostatnio. Klasyczne wykresy otwierają się dla użytkowników z widokiem domyślnym, chyba że dostosowałeś i przypisałeś domyślny widok (omówiony poniżej). Aby wyświetlić wykres giełdowy, wejdź na pasek i kliknij przycisk START. Możesz wpisać nazwę firmy, jeśli nie znasz symbolu giełdowego i pojawi się wyskakująca lista, dzięki czemu możesz dokonać wyboru. Jeśli chcesz zobaczyć losowe wykresy z naszej bazy danych, kliknij pole Losowe wykresy (). Klasyczne ustawienia wykresu Po uruchomieniu kursora nad wykresem cenowym wyświetlana jest data wybranego paska wraz z otwartą, najwyższą, najniższą, ostatnią zmianą i procentową zmianą oraz objętością i procentową głośnością. Aby dostosować wykres do zmiany okresu danych, typu wykresu, długości czasu wykresu, rozmiaru wykresu, skali wykresu i typu skali, sygnałów metod lub do zapisania ustawień wykresu, kliknij Wykres. Okres. Możesz wybierać spośród dziennych, tygodniowych i miesięcznych okresów. Domyślny okres to Dzienny. Typ wykresu. Do wyboru jest sześć rodzajów wykresów: Bollinger Bar, Candlestick, Line, Traditional Bar, Interday Bar i Intraday Bar. Opis różnych typów wykresów można znaleźć, klikając opcję Długość typu wykresu. Długość odnosi się do okresu, który obejmuje wykres. W przypadku dziennych wykresów dane mogą być wyświetlane przez jeden, trzy, cztery i pół roku, sześć i dziewięć miesięcy, rok, półtora roku i trzy lata. W przypadku wykresów tygodniowych dane są dostępne przez sześć miesięcy, rok, dwa lata, trzy lata, cztery lata, siedem lat i maksimum - cała dostępna historia. W przypadku wykresów miesięcznych dane są dostępne przez dwa, trzy, pięć lub siedem lat, a maks. - cała dostępna historia. Rozmiar wykresu. Istnieją trzy różne rozmiary wykresów - mały, średni i duży - które można wyświetlić. Jest to przydatne, jeśli chcesz zobaczyć więcej szczegółów lub przeglądasz wykresy na mniejszym ekranie, abyś nie musiał przewijać w poziomie, aby zobaczyć cały wykres. Ta opcja zmienia pionową skalę między liniową i logarytmiczną. Oś pozioma, czas, jest zawsze narysowana w skali liniowej. Skala logarytmiczna jest zalecana podczas kreślenia akcji przy użyciu ceny, zalecana jest skala liniowa podczas tworzenia wykresów z wykorzystaniem procentów. Aby przełączać się między ceną. lub dolara. i procent. kliknij opcję, którą chcesz ustawić jako domyślną wartość dolara. Sygnały metod. Sygnały dla czterech metod handlowych opracowanych przez Johna Bollingera można wyświetlić na wykresie, klikając opcję Pokaż lub ukryj, klikając Ukryj. Kliknięcie (ikona pokazu) wyświetli panel opisujący sygnały: zielone strzałki w górę to sygnały kupna, czerwone strzałki w dół to sygnały sprzedaży, a cyfry od pierwszej do czwartej odpowiadają metodzie handlu. Możesz także przejść do sekcji Listy, aby wyświetlić zapasy spełniające kryteria techniczne dla każdej metody w danym dniu. Zapisywanie ci wykresów. Aby zapisać ustawienia wykresu, użyj funkcji Zapisz ustawienia z prawej strony przycisku wykresu. Zapisywanie ustawień wykresu i przypisywanie domyślnego widoku wykresu to świetny czas. Kliknij, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zapisywania, zmieniania i usuwania ustawień domyślnych. Klasyczne wykresy pozwalają zapisać wiele ustawień wykresu. Wskaźniki naniesione na wykresie cenowym Bollinger Bands reg Bollinger Bands są adaptacyjnymi pasmami handlowymi, które odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysokie lub niskie, na podstawie względnej. Mechanizmem adaptacyjnym jest zmienność. Środkowe pasmo jest prostą średnią kroczącą z domyślnym okresem 20. Górne i dolne pasma są rozproszone powyżej i poniżej środkowego pasma przez wielokrotność odchylenia standardowego, z domyślnym mnożnikiem wynoszącym dwa. MiddleBB Średnia (close, 20) UpperBB MiddleBB 2,0 razy StandardDeviation (close, 20) LowerBB MiddleBB minus 2,0 razy StandardDeviation (close, 20) Jeśli zmienisz okres obliczeniowy i chcesz, aby prążki zawierały spójną ilość danych, rozważ użycie następujących mnożniki: 10 okresów, 1.9 50 okresów, 2.1. Istnieje wiele zastosowań Bollinger Bands, wśród najbardziej popularnych są rozpoznawanie wzorców i dyskretne ustawienia kupna i sprzedaży w połączeniu z innymi wskaźnikami. Zobacz książkę ldquoBollinger na temat Bollinger Bandsrdquo, aby uzyskać pełne wyjaśnienie. (kliknij tutaj.) copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bollinger Envelopes to odmiana Bollinger Bands, która koncentruje się na ekstremalnych działaniach cenowych. Podczas gdy zespoły Bollinger są wycentrowane na średniej ruchomej, zwykle w cenach zamknięcia, koperty Bollinger są zakotwiczone przez wzloty i upadki. Górna koperta Bollingera zbudowana jest ze średniej ruchomej górnych wartości i odchylenia standardowego górnych wartości Dolnej koperty Bollingera zbudowana jest z ruchomej średniej z najniższych wartości i standardowego odchylenia najniższych wartości. Wzory są następujące: UpperBE Average (high, 20) 1.5 times StandardDeviation (high, 20) LowerBE Average (low, 20) minus 1.5 timesdeval (low, 20) Ponieważ nie ma środkowego pasma w obliczeniach, implikujemy jedno biorąc średnia górnej i dolnej koperty. MiddleBE (UpperBE LowerBE) dzielą 2 Bollingery Koperty są szczególnie użyteczne, gdy sesja handlowa nie jest dobrze zdefiniowana, w okresach ekstremalnej akcji rynkowej i są wykorzystywane w systemie handlu Breakerami. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Prosta średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma jest prawdopodobnie najbardziej elementarnym narzędziem analizy technicznej. Jest to suma danych dla danej liczby punktów danych podzielona przez liczbę punktów danych. W statystykach jest to średnia arytmetyczna. Słowo ldquomovingrdquo oznacza, że wraz z pojawieniem się każdego nowego punktu danych, okno obliczeń przesuwa się, tworząc nową średnią. Prosta ruchoma Średnia suma (blisko, n) dzielona n Często wykorzystywana do generowania sygnałów kupna i sprzedaży, gdy jest przekraczana, jest prawdopodobnie lepiej stosowana jako miara kierunku trendu, gdy okres (n) jest ustawiony do opisania trendu pośredniego . W przypadku rynku giełdowego, w którym wykorzystuje się dane dzienne, uważamy, że 20 okresów jest dobrą wyjściową wartością domyślną dla n. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykładnicza średnia ruchoma Prosta średnia ruchoma może być problematyczna ze względu na jej wrażliwość na stare punkty danych opuszczające okno obliczeń. Dotyczy to zwłaszcza krótkoterminowych średnich. Na przykład, jeśli korzystasz z 10-okresowej średniej, jeśli nastąpiła duża zmiana danych dziesięć okresów temu, wartość średniej zmieni się w następnym okresie, nawet jeśli cena pozostanie niezmieniona. Popularną techniką wygładzania, która pozwala uniknąć tego problemu, jest średnia wykładnicza. Obliczenia wykorzystują część dzisiejszych danych i część wczorajszych średnich, by osiągnąć dzisiejszą średnią. Powoduje to zwiększenie wrażliwości na najnowsze dane i zmniejszenie wrażliwości na starsze dane. Masę do wykorzystania można znaleźć za pomocą wzoru: exp 2 divide (n 1), gdzie n oznacza liczbę okresów w porównywalnej prostej średniej kroczącej. Za 10 okresów 2 dzielenie (10 1) 0,18. Wykładnicze ruchy Średnie czasy eksp. Zamknij (1 minus exp) razy poprzedni przeciętny egzemplarz 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. John Bollingers Price Magnettrade Wczesne techniki rynkowe często konstruowały sztuczne lub syntetyczne ceny jako narzędzia handlowe. Istniały trzy główne podejścia: syntetyki zaprojektowane w celu odzwierciedlenia miejsca, w którym bezpieczeństwo musiało być stosowane w handlu, w którym miałoby się obracać w przyszłości lub jako wskazanie wsparcia i oporu. Jednym z przykładów cen syntetycznych, które są nadal w użyciu, są liczby handlowe handlowców: czwarta: średni punkt (wysoki niski poziom) podział 3 (typowa cena) górny punkt obrotu 2 razy środkowy punkt minus niski dolny oś 2 razy środkowy punkt minus wysoki Zobacz Marc Fisher na ACD i Pivots w jego książce ldquoLogical Traderrdquo, aby uzyskać więcej informacji na temat bieżącego użytkowania. Istnieje wiele innych przykładów w historii analizy technicznej. W niektórych pracach nad ruchomymi średnimi z zerowym opóźnieniem przypomniałem sobie obliczenia dotyczące cen syntetycznych. Widziałem podobne pomysły odzwierciedlone w pracy Jima Alphiersa, więc pomyślałem, że wpadnę na pomysł. Nie chciałem prostego wspornika, Bollinger Bands już dobrze służyło w tej roli. To, czego chciałem, to wyczucie najbardziej prawdopodobnego kierunku cen. Po wielu wpatrywaniach w sufit narodziły się magnesy cenowe. Pomysł jest prosty i solidny, a obliczone ceny działają jak magnesy, podnosząc lub obniżając ceny. Możesz myśleć o nich jako o naturalnym nastawieniu lub tendencji w oparciu o ostatnie działania rynkowe. Punkt naniesiony powyżej lub poniżej dzisiejszego paska jest prognozą na kierunek jutra. Próg eliminuje magnesy cenowe wykreślone w pobliżu bieżących okresów w pobliżu. Ustaw to na 0.0, aby zobaczyć wszystkie magnesy cenowe lub większą wartość, aby zobaczyć mniej magnesów Cena 2 lub 4 to dobry wybór dla wielu akcji. Enjoy. rdquo JB copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. HIP i LOP to Wysokie Punkty i Punkty LOw. HIP i LOP są często nazywane czopami, ale ponieważ używamy tego terminu, już dobrze trzymają się HIP-ów i LOP-ów. HIP to pasek o wysokości wyższej niż pasek przed nim lub pasek za nim. Na wykresach, HIP jest reprezentowany przez ldquoHrdquo powyżej dnia, w którym wystąpił. LOP to pasek o niskim poziomie niższym niż pasek przed nim lub pasek za nim. Na wykresach, LOP jest reprezentowana przez LdquoLrdquo poniżej dnia, w którym wystąpił. HIP i LOP to jedno z najstarszych i najbardziej podstawowych narzędzi technicznych. Dokładne zbadanie tych kluczowych wskaźników nagrodzi Cię lepszym zrozumieniem podstawowej struktury ceny i dynamiki rynku. Pochodzenie: Pochodzenie koncepcji jest najprawdopodobniej kolebką Henry'ego Wheelera z lat 30. XX wieku. W tamtej epoce handlowcy zanotowali ceny na kolumnowych podkładkach do analizy i krążyli wysoko, wyżej niż wysoko nad nim lub pod nim, lub niskim, który był niższy niż niski powyżej lub poniżej niego. Co robi: W ulepszonym HIP-ie i LOP-ach nastąpi w uporządkowanym postępie wyżej i na odwrót. W procesie konsolidacji nie będą miały zauważalnego wzorca. HIP i LOP są użyteczne do identyfikowania krótkotrwałej odporności i wsparcia i mogą być używane jako markery w podejściu typu swing trading. Można ich również używać do określania poziomów zatrzymania i jako identyfikatory tendencji po squeeze. Są również przydatne w rozpoznawaniu wzorców. Na przykład większość wzorców dolnych W będzie składać się z LOP, HIP, a następnie LOP. Liczba na liście rozwijanej jest znana jako liczba HIP i LOP, która określa liczbę dni po każdej stronie HIP lub LOP, które są zliczane. Na przykład, jeśli wybierzesz 2, zaznaczone zostaną tylko punkty HIP z dwoma lub więcej niższymi górnymi przed i po. Zwróć uwagę, że HIP i LOP są wybiegające w przyszłość i wymagają pewnej liczby okresów równych ich zamówieniom, zanim zostaną wykreślone. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zig Zag jest filtrowaną ceną, która eliminuje krótkoterminowy ldquonoiserdquo. Wykres Zig Zag łączy wahania wielkości większe niż próg procentowy wybrany przez użytkownika. Jeśli wybrano 10, Zig Zag łączy najwyższe wysokości i najniższe wartości minimalne, które są rozdzielone o więcej niż 10. Wykresy Zig Zag reprezentują wyidealizowane ścieżki cen i są użyteczne do wyjaśnienia wzorców cen i identyfikacji trendów. Na przykład, jeśli wysokość wynosi 100, 10 Zig Zag zignoruje dowolną akcję cenową, dopóki cena nie spadnie do 90. Jeśli zostanie osiągnięty nowy poziom, ponownie zakotwiczy do tego poziomu i poczeka na 10 kropli z nowej kotwicy . Po 10 kroplach zignoruje wszystko, co ma związek z 10 rajdami lub nowym niskim poziomem. Nasza wersja opiera się na pracach Arthura Merrillsa opublikowanych w ldquoFiltered Wavesrdquo. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strop żyrandolowy został spopularyzowany przez Chucka LeBeau. Są to dynamiczne stopnie progresywne, które są obliczane od okresu po wprowadzeniu transakcji. Formuły są proste i niezawodne. W przypadku zatrzymania sprzedaży, gdy jesteś długo, stop jest najwyższy od momentu, gdy wszedłeś w handel mniej n razy niż średni rzeczywisty zakres (ATR) m-day. W przypadku kupowania postojów, gdy jesteś krótki, postój jest najniższy od najniższego, ponieważ wszedłeś w transakcję plus n razy ATR m-day. Typowymi wartościami domyślnymi są n 3 i m 10, a więc stop sprzedaży żyrandola Ldquonormalrdquo jest najwyższą wartością od wejścia mniejszą niż trzykrotność 10-okresowego ATR. True Range (TR) to miara zakresu obejmująca wszelkie luki, które mogą wystąpić w strukturze cen między okresami. W przypadku prawdziwego maksimum, wartością jest okresy bieżące wysokie lub okresy wcześniejsze zamknięte, w zależności od tego, która wartość jest większa. W przypadku rzeczywistej wartości niskiej wartość to okresy bieżące niskie lub okresy wcześniejsze zamknięte, w zależności od tego, która wartość jest niższa. TR to prawdziwy wysoki minus minus prawdziwy niski. ATR to n-okresowa średnia z TR, gdzie n wynosi zwykle 10. Żyrandole Przerwy mogą się zmieniać w każdym okresie, w którym jest otwarta pozycja, ponieważ ATR zmieni się, nawet jeśli nowy wysoki (gdy długi) lub niski (gdy krótki), ponieważ wejście nie jest rejestrowane . Często pojawia się pytanie, czy zezwolić na odstąpienie od zatrzymania. Na przykład, jeśli okresy te zostaną zatrzymane na krótką pozycję, to 33,35, a kolejne 33,5 z powodu rozszerzenia w ATR, czy powinniśmy trzymać się bardziej konserwatywnego stopu wynoszącego 33,35? lub pozwólcie mu odejść nieco do 33,5 Chuck LeBeaus odpowiedział, że wycofanie jest cechą Chandelier Stops, które powinno być dozwolone i że jest wystarczająco dobre dla nas. Aby narysować stop z żyrandolem, skorzystaj z rozwijanego menu, aby wybrać długie lub krótkie, określić datę wprowadzenia oraz parametry m i n, wartościami domyślnymi są 10 i 3. Możesz wprowadzić liczbę dziesiętną dla parametru n. Masz możliwość wyświetlenia jednego zatrzymania lub stałych pozycji odwrotnych, które otwierają nowy handel na końcu każdego trendu. Zrób to, zaznaczając pole wyboru zawsze w polu wyboru. Jeśli odznaczone, wyświetlana jest tylko jedna transakcja. Po wykreśleniu wykresu, stopery żyrandoli zostaną wykreślone, począwszy od pozycji wejścia do pozycji wyjściowej, jeśli warunki zostaną spełnione, w przeciwnym razie handel pozostanie otwarty. W przypadku opcji zawsze wejścia stop zatrzyma się po zamknięciu i zainicjuje nowy handel. Generowane są również sygnały dla każdej transakcji. W przypadku długich transakcji: zielona strzałka zostanie narysowana przy wejściu, a czerwona strzałka zostanie narysowana przy wyjściu, jeśli pozycja jest zamknięta. W przypadku krótkiej transakcji: Czerwona strzałka jest rysowana przy wejściu, a zielona strzałka jest wyciągnięta przy wyjściu, jeśli pozycja jest zamknięta. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BBStops są odmianą Parabolic Stops, gdzie początkowy punkt zatrzymania jest przesunięty poniżej niskiego okresu wejścia dla długich transakcji, lub powyżej górnej granicy okresu wejścia dla krótkich transakcji przez mechanizm obliczeniowy użyty w Bollinger Envelopes. Ta kombinacja mechanizmu zatrzymania parabolicznego i przedziału Bollinger Envelope okazuje się być potężną, która wymaga, aby handel wykonał dodatkowo śledzenie postępu transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc w przypadku zatrzymań parabolicznych. BBStops są drukowane tylko dla pojedynczej pozycji. Wartością domyślną dla parametru BE jest 1,5, co uważamy za dobrze działające, ale możesz wypróbować mniejsze wartości dla bardziej konserwatywnych przystanków lub większych wartości, aby dać więcej miejsca na ldquobreathrdquo. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przystanki te pochodzą z systemu handlu według cen i czasu, SAR (stop i reverse), wprowadzonego przez Wellesa Wildera w jego książce 19dquoNew Concepts in Technical Trading Systemsrdquo. Parabolic Stop wyznacza cenę, ponieważ trend ten rozciąga się z biegiem czasu. W trendzie wzrostowym stop wznosi się poniżej linii cenowej, a przy spadku wartości stop spada z linii cenowej. Gdy trend cenowy zostanie przekroczony lub przekroczony, linia wskaźnika zostanie uruchomiona. Algorytm używany do obliczania SAR: W trendzie wzrostowym: (Long Trade) Bieżący SAR wcześniej SAR przed AF (wcześniejsza EP minus wcześniej SAR) Gdzie EP (skrajny punkt) jest najwyższą wartością w aktualnym trendzie AF (współczynnik przyspieszania), który rozpoczyna przy określonej przez użytkownika wartości kroku (wartość domyślna to 0,02) i wzrasta o wartość kroku za każdym razem, gdy w bieżącym trendzie jest wykonywana nowa wartość. AF przestaje się zwiększać przy limicie określonym przez użytkownika (domyślnie jest to 0,2). W raporcie zniżkowym: (krótka wymiana) Bieżący SAR Współczynnik SAR bez uprzedniego AF (Priora SAR minus Prior EP) Gdzie EP (skrajny punkt) jest najniższym niskim poziomem w bieżącym trendzie AF (współczynnik przyspieszania), który rozpoczyna się od wartości krokowej określonej przez użytkownika (wartość domyślna to 0,02) i zwiększa się o wartość kroku za każdym razem, gdy w aktualnym trendzie następuje nowa wartość. AF przestaje się zwiększać po określonym przez użytkownika limicie (domyślnie jest to 0,2) Aby narysować Parabolic przystanki, użyj menu rozwijanego, aby określić długą lub krótką pozycję, podaj datę wejścia, krok AF (domyślnie 0.02) i maksymalną Parametry AF (domyślnie 0.2). Po wykreśleniu wykresu, Parabolic Stops będą rysowane od początkowej pozycji do końca wykresu. Zatrzymanie zostanie cofnięte po zamknięciu każdej pozycji i zainicjowaniu nowego handlu. W przypadku długich transakcji: zielona strzałka zostanie narysowana przy wejściu, a czerwona strzałka zostanie narysowana przy wyjściu, jeśli pozycja jest zamknięta. W przypadku krótkiej transakcji: Czerwona strzałka jest rysowana przy wejściu, a zielona strzałka jest wyciągnięta przy wyjściu, jeśli pozycja jest zamknięta. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wskaźniki regału Bollinger Band, Procent b (PB), handel b (Procent b) był jednym z pierwszych dwóch wskaźników pochodnych Bollinger Bands. Wykorzystuje odmianę formuły Stochastics. b przedstawia lokalizację ostatniego zamknięcia w pasmach Bollingera. Przy 1,0, zamknięcie znajduje się na górnym paśmie, przy 0,0 zamyka się przy dolnym paśmie, a przy 0,5 zamyka się na środkowym paśmie. Odczyt b 1,1 oznacza, że jesteś powyżej górnego pasma o 10 szerokości pasm. -0,2 oznacza, że jesteś poniżej dolnego pasma o 20 szerokości pasm. Aby ułatwić analizę, dajemy możliwość wykreślenia dwóch wygładzeń b: b1 i b2. b1 oznacza trzy okresowe wygładzanie b, a b2 oznacza trzykrotne wygładzenie b1. Są one podobne do wygładzeń używanych w Stochastics, z wyjątkiem tego, że używamy średnich wykładniczych. b jest użytecznym narzędziem do identyfikacji rozbieżności, diagnozowania wierzchołków i spodów oraz rozpoznawania wzorców. b jest również szeroko stosowany w konstrukcji systemu transakcyjnego. Jest idealny do wykrywania, kiedy nowy high lub low jest nową absolutną ekstremalnością, ale nie jest nowym krańcowym względem Bollinger Bands. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BBImpulse pochodzi od b. Jego wartość jest okresową zmianą b, więc jeśli b wynosi 0,45 tego okresu i 0,20 ostatniego okresu obecna wartość BBImpulse wynosi 0,25. Prezentujemy dwa poziomy odniesienia na wykresie, poziom alertu i poziom impulsu. Zasadniczo rynek porusza się w kierunku najnowszych ostrzeżeń i impulsów, z wyjątkiem pod koniec ruchu, w którym można skorzystać z wyczerpujących sygnałów z tego wskaźnika. Ian Woodward stosuje BBImpulse do swoich sygnałów Kahuna przy użyciu kluczowych poziomów 0,24 i 0,40. (Zobacz opis wskaźnika Stochastic Impulse.) Copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BandWidth był jednym z pierwszych dwóch wskaźników pochodzących od Bollinger Bands. BandWidth pokazuje, jak szerokie są zespoły Bollingera w funkcji środkowego pasma. Formuła to (upperBB minus lowerBB) dziel dzielenieBB. Najpopularniejszym zastosowaniem BandWidth jest identyfikacja The Squeeze, która jest 125-okresowa niska dla wskaźnika i jest bardzo pomocna w diagnozowaniu początków trendów. Przeciwieństwo The Squeeze, The Bulge, jest przydatne w diagnozowaniu końca trendów. Oprócz linii BandWidth, tworzymy dwie linie odniesienia, aby dać poczucie, gdzie znajduje się obecny BandWidth w stosunku do historii. Górna linia reprezentuje najwyższą wartość BandWidth w ostatnich 125 okresach (The Bulge po dotknięciu). Dolna linia reprezentuje najniższą szerokość pasma w ciągu ostatnich 125 okresów (The Squeeze po dotknięciu). Na koniec istnieje opcja wyznaczenia trzech okresów wygładzania BandWidth, aby pomóc zidentyfikować i wyjaśnić punkty zwrotne. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BandWidth Delta (BWD) handel BandWidth Delta przedstawia dynamikę BandWidth i jest przydatny w diagnozowaniu szczytów i dolin w BandWidth jako markery potencjalnych zmian trendów. Wskaźnik ten jest szczególnie przydatny przy próbie przeanalizowania potencjału konsolidacji lub odwrócenia po dużych ruchach. Możesz myśleć o BandWidth Delta jako szkle powiększającym dla BandWidth. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BandWidth, Percent BandWidth (PBW) trade BandWidth (Percent BandWidth) używa formuły Stochastics do normalizacji BandWidth w zależności od n-dniowego okresu obserwacji. 125-kropek jest ustawieniem domyślnym, ale możesz wybrać własny okres obserwacji. 1,0 jest najwyższą wartością BandWidth w poprzednich n okresach, a 0.0 oznacza najniższą BandWidth w minionych n okresach. Jeśli używasz 125 jako okresu obserwacji, wówczas 0.0 The Squeeze i 1.0 The Bulge. Interpretacje są podobne do BandWidth, ale niektórzy uważają, że znormalizowana lub zamknięta prezentacja jest bardziej intuicyjna. BandWidth, wraz z b, są dwoma głównymi elementami składowymi systemów handlu Bollinger Band. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BBTrend wykorzystuje sposoby, w jakie wstęgi Bollingera o różnej długości współdziałają, aby określić, czy rynek jest trendy, czy nie. Wśród powszechnie stosowanych wskaźników technicznych, wskaźnik średniej kierunkowości (ADX) i wskaźnik chrupkości (CI) służą podobnym celom. Możesz wybrać dwa okresy czasu, krótki i długi. 20 i 50 są wartościami domyślnymi, ale 10 i 30 lub 40 mogą być bardziej atrakcyjne dla krótkoterminowych inwestorów. W przeciwieństwie do tradycyjnych wskaźników trendów, BBTrend łączy informacje kierunkowe z informacjami o trendach. Odczyty poniżej zera wskazują na negatywne trendy, a odczyty powyżej zera wskazują na pozytywne trendy. Im dalej odczyt od zera tym silniejszy trend. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BBMomentum mierzy ruchy cenowe w zależności od szerokości pasm Bollingera. Wartość BBMomentums to n-okresowa zmiana ceny podzielona przez górny próg minus dolny próg. Dobra wartość początkowa dla n jest równa połowie długości obliczeń dla zespołu Bollingera. Tak więc, jeśli używasz 20-okresowych pasm Bollingera, spróbuj 10 okresów dla BBMomentum. BBMomentum normalizuje pęd za pomocą szerokości pasm Bollingera. W niestabilnych czasach potrzeba dużej zmiany ceny, aby stworzyć ten sam odczyt BBMomentum, niż o wiele mniejsza zmiana w spokojnych czasach. BBMomentum można uważać za formę zmienności o znormalizowanej zmienności i można go stosować w taki sam sposób, jak każdy inny wskaźnik momentu. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BBIndex jest klasycznym wskaźnikiem wyprzedzającym, który jest podobny do indeksu Commodity Channel Index (CCI). Rzeczywiście, może być postrzegana jako nowoczesna wersja CCI. Dopasuj okres do trendu, który handlujesz, 20 jest domyślnym, i użyj plusminus 2.0 jako podstawowego overboughtooldold poziomy odniesienia z plusminus 3.0 jako ekstremalne poziomy. BBIndex jest również doskonałym narzędziem do rozbieżności i jako taki jest pomocny w identyfikacji początków i końców trendów. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BBAcculation łączy w sobie trzy wskaźniki objętości, dystrybucję akumulacji (AD), intensywność Intraday (II) i objętość bilansu (OBV) w ramach Bollinger Band. Najpierw wskaźniki są znormalizowane za pomocą b, a następnie są łączone. OBV sprawdza okresową zmianę, II bada lokalizację zamknięcia w zakresie okresowym, a AD bada związek między przedziałem otwartym i bliskim okresowemu. Kiedy są znormalizowane, więc są porównywalne, razem dają doskonały obraz cech bezpieczeństwa popytu. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. BBPersist jest prostą, elegancką aplikacją liczącą, która zlicza wysokie tony powyżej górnego pasma Bollingera i spada poniżej dolnego pasma Bollingera i tworzy siatki dla wskaźnika. BBPersist pokazuje równowagę pomiędzy siłą i słabością w czasie i jest bardzo pomocny w diagnozowaniu tego trudnego problemu analitycznego, chodzenia w górę lub w dół pasm. Możesz wykreślić drugi BBPersist, określając kolejny okres w drugim polu. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wskaźniki wolumenu - Standardy Ogólnie wskaźniki wolumenu mają na celu wyjaśnienie relacji popytu na rynku. Dwa tryby analizy są powszechne, trend i rozbieżność. W przypadku wersji standardowych analiza trendów jest zwykle pierwszym krokiem, w którym generowane są ostrzeżenia w miarę rozwoju rozbieżności między ceną a działaniem wskaźnika. Jest to prosty wykres słupkowy wolumenu transakcji zarejestrowany dla każdego okresu wykreślonego na powyższym wykresie. Wprowadzono średnią ruchomą, aby pomóc określić okresy o wysokiej i niskiej objętości. Możesz określić liczbę okresów w średniej 50, która jest domyślna. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Normalized Volume (Vol) Normalized volume to objętość podzielona przez średnią. Ten wykres ma dwa główne zastosowania, które pozwalają ocenić, czy wolumen jest wysoki czy niski na podstawie względnej i umożliwia porównanie poziomów głośności od wydania do wydania. Możesz określić liczbę okresów w średniej 50, która jest domyślna. Linia pozioma na poziomie 100 jest tam, gdzie objętość dla tego okresu jest równa średniej dla okresu n. Może być pomocne myślenie o objętości jako wyższej, gdy jest powyżej 125, a niskiej, gdy jest poniżej 80. kopia 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Objętość On-Balance Volume (OBV) On-Balance Volume (OBV) jest jednym z najstarszych i najlepiej znanych ze wszystkich wskaźników wolumenu. OBV został spopularyzowany przez Joe Granville i jest dobrym wskaźnikiem trendu. OBV dodaje objętość do bieżącej sumy, gdy cena zwiększa się i odejmuje objętość od sumy roboczej, gdy cena spada. Ma na celu modelowanie podstawowych sił podaży i popytu napędzających rynek. Dostępne są dwa wygładzania wykładnicze. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trend ceny i wolumenu (PVT) Trend cenowo-objętościowy (PVT) to wariacja Davida Marksteinsa dotycząca wolumenu on-balance (OBV), w której zmiany procentowe z okresu na okres są używane do analizy objętości. Dostępne są dwa wygładzania wykładnicze. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dystrybucja akumulacji (AD) została stworzona przez Larry'ego Williamsa w celu śledzenia presji zakupowej (akumulacji) i presji sprzedażowej (dystrybucja). AD porównuje zakres między otwartym i bliskim zakresowi dnia. Jest to koncepcja bardzo ściśle związana z japońskimi wykresami świecowymi. Dostępne są dwa wygładzania wykładnicze. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intraday Intensity (II) Intraday Intensity (II) został opracowany przez ekonomistę Davida Bostiana. Ten wskaźnik wykorzystuje pozycję zamknięcia w stosunku do objętości do analizowania wysokiego i niskiego. Ma na celu śledzenie działalności instytucjonalnych podmiotów gospodarczych, a duże bloki przesuwają rynek w kierunku ich przepływu zamówień - coraz bardziej w kierunku zamknięcia. Dostępne są dwa wygładzania wykładnicze. (W niektórych programach wskaźnik ten nazywany jest przepływem pieniędzy.) Copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Sponsorowana objętość (SV) to wersja Intraday Intensity (II) od Jim Alphiera, która w obliczeniach wykorzystuje prawdziwe wartości szczytowe i niskie zamiast okresowych wzlotów i upadków. Jeśli wymieniasz coś, co ma częste i duże luki, możesz użyć tej wersji II. Dostępne są dwa wygładzania wykładnicze. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Akumulacja w ciągu dnia (IA) to akumulacja w czasie (AD), która wykorzystuje prawdziwe wartości szczytowe i spadki zamiast okresowych wzlotów i upadków w swoich obliczeniach. Jeśli wymieniasz coś, co ma częste i duże luki, możesz użyć tej wersji AD. Dostępne są dwa wygładzania wykładnicze. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wynia Volume Profile (WVP) Ten wskaźnik został opracowany przez Freda Wynia i wykorzystuje funkcję zig zag do filtrowania ceny, a następnie porównuje głośność w górę huśtawki w porównaniu z huśtawkami w dół. Wartość wskaźnika jest to stosunek objętości w huśtawkach w górę do objętości w huśtawkach w dół lub na odwrót. Wskaźnik ten jest przydatny do wykrywania rajdów lub spadków, które nie mają wystarczającego zaplecza, aby kontynuować. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wskaźniki głośności - oscylatory Konwersja wskaźników głośności na postać oscylatora zwiększa koncentrację na sytuacji krótkoterminowej, a nie na analizie trendów, która jest bardziej powszechna w przypadku wersji standardowych. Tutaj ważniejsze są rozbieżności, a także alarmy generowane, gdy górny pasek Bollinger Band jest oznaczony, a wskaźnik jest poniżej zera lub na odwrót. W przypadku wielu z tych wskaźników proste wytyczne dotyczące hossy powyżej zera i niedźwiedzia poniżej zera mogą być całkiem przydatne. Dystrybucja akumulacyjna (AD) jest zamkniętą formą dystrybucji akumulacyjnej (AD). AD oblicza się, przyjmując sumę n-okresów AD i dzieląc przez sumę objętości w okresie n, wynik jest znormalizowanym AD, który jest teraz porównywalny od wydania do wydania. 20 jest domyślnym okresem. Drugi okres można wykreślić dla porównania. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intraday Intensity (II) Intraday Intensity (II) to zamknięta forma Intraday Intensity (II). II oblicza się, przyjmując sumę n-okresu II i dzieląc przez sumę objętości w okresie n, wynik jest znormalizowany II, który jest teraz porównywalny od wydania do wydania. 21 jest domyślnym okresem. Drugi okres można wykreślić dla porównania. (W niektórych programach ten wskaźnik nazywa się przepływem pieniędzy lub przepływem pieniędzy.) Copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strumień objętości sponsorowanej (SV) to zamknięta forma objętości sponsorowanej (SV). SV oblicza się, przyjmując sumę n-okresu SV i dzieląc przez n-period sumę objętości, wynik jest znormalizowanym SV, który jest teraz porównywalny od wydania do wydania. 21 jest domyślnym okresem. Drugi okres można wykreślić dla porównania. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Akumulacja w ciągu dnia (IA) to akumulacja w trybie zamkniętym (IA), która jest zamknięta. IA oblicza się, przyjmując sumę n-okresową IA i dzieląc ją przez sumę objętości w okresie n, wynik jest znormalizowanym IA, który jest porównywalny od wydania do wydania. 20 jest domyślnym okresem. Drugi okres można wykreślić dla porównania. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wskaźnik Przepływu Pieniędzy (MFI) Wskaźnik Przepływu Pieniędzy (MFI) porównuje wolumen na okresach zwiększonych do wolumenu w okresach ujemnych w sposób podobny do indeksu Względnego wskaźnika siły. Typowa cena (dzielenie 3 przy niskim poziomie) jest używana do oddzielania okresów od dołu. Okresy są uśredniane i przyjmuje się stosunek do góry do dołu. Możesz określić liczbę okresów użytych w obliczeniach. 14 jest domyślnym okresem. Drugi okres można wykreślić dla porównania. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ważona wolumenem średnia ruchomej dywergencji (VWMACD) VWMACD została stworzona przez firmę Buff Domeier i wykorzystuje takie same obliczenia jak w przypadku MACD, ale zamiast średnich wykładniczych stosuje się średnie ważone objętościowo. Używane okresy to 12, 26, 9 (sygnał). Traktuj dokładnie tak, jak chciałbyś MACD. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Volume Oscillator (VO) Ten wskaźnik bierze pod uwagę tylko objętość. Jest to różnica między krótką średnią ruchomą objętości i dłuższą. Służy do potwierdzenia wzorców głośności w odniesieniu do wzorców cen. Na przykład można go wykorzystać do oceny, czy istnieje wystarczająca ilość wolumenu do wsparcia wiecu lub spadku. Możesz określić liczbę okresów używanych w średnich 10 i 20 są wartościami domyślnymi. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wskaźnik potwierdzenia ceny wolumenu (VPCI) VPCI to próba Buff Dormeiers, aby skodyfikować starą koncepcję analizy technicznej potwierdzenia ceny i wolumenu w postaci wskaźnika technicznego. VPCI wygrał nagrodę Dow w 2007 roku. Możesz przeczytać artykuł wraz z przykładami użycia tutaj. tinyurl8clzjhq Istnieją cztery możliwości potwierdzenia wolumenu cen, które obejmuje ten wskaźnik: Rosnąca cena i wielkość, silny popyt, wzrost. Spadająca cena i objętość, słaba podaż, zwyżka. Rosnąca cena i spadająca wielkość, słaby popyt, niedźwiedzi. Spadająca cena i rosnąca ilość, silna podaż, niedźwiedzi. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Identyfikacja trendu - wykres średniej odchylenia ruchomego (DC) Wykres odlotów jest jednym z najstarszych badań technicznych. Mierzy różnicę pomiędzy dwiema ruchomymi średnimi ceny, jedną krótką i jedną długą. Jego głównym zastosowaniem jest narzędzie do identyfikacji trendów, ale można je również wykorzystać do określenia warunków wykupienia i wyprzedania. 10 i 20 to domyślne okresy. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przeniesienie średniej rozbieżności konwergencji (MACD) Gerald Appel stworzył MACD, wykres odjazdów z dodatkowym średnim dodatkiem, który działa jako linia sygnałowa. Linia MACD sama jest różnicą między średnią wykładniczą krótko - i długoterminową. Linia sygnału jest n-okresową wykładniczą średnią linii MACD. Domyślne okresy dla krótkiej, długiej i wykładniczej średniej wynoszą odpowiednio 12, 26 i 9. Histogram MACD jest różnicą między linią MACD a sygnałem i jest wykorzystywany jako system wczesnego ostrzegania o zmianach trendu. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Względna siła Porównawcza siła względna Względna siła porównuje dwie serie cenowe w czasie, przyjmując stosunek jednego do drugiego. Linia RS jest najczęściej używana do porównywania wyników akcji na rynku lub w jej grupie branżowej. Rosnąca linia RS wskazuje na wydajność, podczas gdy spadająca linia RS wskazuje na niską wydajność. Na przykład IBM SPY pokazuje wydajność IBM versus ETF SampP 500 Index. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Trending versus Trading Directional Movement Index (DMI) Stworzony przez Wellsa Wildera, te wskaźniki analizują strukturę cen do dodatnich i ujemnych składników, DMI i DMI, które wiele używa do sygnałów kupna i sprzedaży. Jednak najciekawszą cechą jest pochodna indeksów DMI o nazwie Średnia Directional Movement Index, ADX. ADX wskazuje, czy dane są trendy, czy nie. Wartości powyżej 18 wskazują rynki zyskujące na popularności, podczas gdy wartości poniżej 18 są powiązane z rynkami o zasięgu handlowym. Istotny jest również kierunek linii, rosnący oznacza wzrost siły trendu i spadek, maleje. Możesz wybrać okres obserwacji. 14- i 18-dniowe okresy obliczeniowe są dość powszechne. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Pionowy filtr poziomy (VHF) Narzędzie do analizy trendów Tushar Chandes porównuje odległość przebytą w zakresie do samego zakresu. Na doskonale rozwijającym się rynku odległość przebyta, a zasięg będzie taki sam. Formuła to odległość zasięgu. Ponieważ potrzeba więcej podróży, aby pokryć zasięg, spada wartość VHF. Okres 14-dniowy jest domyślny. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Indeks Czułości Choppiness (CI), opracowany przez E. W. Dreiss, wykorzystuje zasady chaosu do mierzenia prawdochodu lub kierunkowości rynku, bez względu na to, czy ceny są trendy, czy też jesteśmy w okresie konsolidacji. Podstawową ideą jest porównanie łącznej długości wszystkich prętów w zakresie (tuszu) z okresowym zasięgiem. Niskie wartości (poniżej 38) wskazują, że trendy na rynkach (w górę lub w dół) oraz wysokie wartości (powyżej 62) wskazują na znaczną konsolidację cen. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Aroon Indicator (AR) Aroon został opracowany przez Tushar Chande i ma na celu określenie kierunku i wielkości trendu. Aroon składa się z 3 linii: Aroon Up, linia powyżej 70 oznacza trend Aroon Down, linia powyżej 70 oznacza trend spadkowy i Aroon Oscillator, linia bliska zeru wskazuje fazę konsolidacji (brak trendu). Chodzi o to, aby policzyć liczbę dni od najwyższego poziomu (jest to górna granica) i niskiego zakresu (to jest dolna granica), kolejnej prostej koncepcji, która może dać zaskakująco głęboki wgląd w rynek. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wskaźnik zasięgu (TRI) opublikowany przez Jacka L. Weinberga w czerwcowym numerze "Analiza techniczna zapasów towarowych" z czerwca 1995 roku. Wskaźnik zasięgu (TRI) porównuje wysoki minus niski (zakres) z bliskim i bliskim (zmiana). Szukaj trendów zaczynając od niskiego poziomu TRI, gdy zasięg i zmiana są na biegu, a trendy kończą się na wysokich poziomach TRI, gdy zasięg i zmiana są na biegu. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Momentum - Simple Momentum to punktowa zmiana ceny w określonym przedziale czasu i może być najbardziej elementarnym wskaźnikiem w skrzyni narzędziowej dla techników. Handlowcy futures preferują MTM powyżej stopy zmiany, która odzwierciedla zmianę procentową, ponieważ lepiej modeluje ich zyski i straty. Drugi okres dotyczy wykładniczej średniej kroczącej MTM. 12 jest domyślnym okresem dla MTM, a 10 jest domyślnym okresem wygładzania, chociaż możesz spróbować trzech. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szybkość zmiany (ROC) to procentowa różnica ceny w określonym okresie. Uważa się, że inwestorzy giełdowi preferują ROC w stosunku do Momentum, ponieważ jest to bezpośrednio porównywalne od wydania do wydania i od czasu do czasu. Drugi okres dotyczy wykładniczego średniego wygładzania ROC. 12 jest domyślnym okresem dla ROC, a 10 jest domyślnym okresem wygładzania, chociaż możesz spróbować trzech. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Momentum - w górę i w dół Chande Momentum Oscillator (CMO) CMO to próba uchwycenia przez Tushara Chandesa momentu pędu. Chodzi o to, by w danym okresie oddzielnie sumować i zmniejszać rozpęd i porównywać je ze znormalizowanym współczynnikiem. Możesz określić okres oczekiwania 14, który jest domyślny. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Relative Momentum Index (RMI) Względna zmienność momentu obrotowego Rogera Altmana na podstawie indeksu względnej siły Welles Wildersa, RSI. Zamiast akumulować zmiany cen towarów i usług, RMI akumuluje plusmnchanges w pędzie. Ponad 70 jest uważane za wykupienie, a poniżej 30 jest wyprzedane. Pierwszym parametrem są dni do obliczania pędu, wartość domyślna to 4. Drugim parametrem jest ramka czasowa, wartość domyślna to 14. (UWAGA: RMI RSI, gdy ramka czasowa jest taka sama, a współczynnik RMI ustawiony na 1.) kopiowanie 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Indeks siły relatywnej (RSI) Wskaźnik siły relatywnej Wellera Wildersa, RSI, to klasyczne narzędzie analizy technicznej, które porównuje siłę w górę dni do słabości w dni wolne. Ustalone wartości 70 (wykupienia) i 30 (wyprzedzenie) są najczęściej używane jako poziomy sygnałów. Jednak w optymistycznym otoczeniu 80 i 40 mogą być lepiej dostosowane, a 60 i 20 są często używane na rynkach niedźwiedzi. Wielu analityków używa huśtawek RSI na różnych poziomach, aby zdefiniować rynki byka i niedźwiedzia. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znormalizowany indeks siły względnej (NRSI) Patrz RSI. Wykreślanie 50-dniowe, 2.1 standardowe odchylenie Bollinger Bands reg na RSI pozwala analitykowi zrezygnować ze stałych poziomów i skupić się na działaniu wskaźnika. Górny zespół pełni tę samą rolę co RSI 70 (wykupienie), a dolny zespół pełni taką samą rolę jak RSI 30 (wyprzedane). Idziemy o krok dalej i tworzymy znormalizowany RSI, wykreślając b RSI za pomocą 50-dniowych pasm Bollingera. Wzór: znormalizowany podział RSI (RSI minus LowerBB (RSI)) (górny BB (RSI) minus niższyBB (RSI)) Teraz 1,0 służy jako wykupienie, a 0.0 służy jako wyprzedanie. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Stochastyczny RSI jest rezultatem połączenia dwóch wskaźników: Stochastics i Relative Strength Index. Interpretacja jest prostsza i czystsza niż w przypadku samego RSI. Ogólne zasady są takie same, jak w przypadku RSI, Stochastics lub jakiegokolwiek innego nadmiernie kupionego nadsprzedanego indeksu. Analiza dywergencji jest szczególnie przydatna. Matematycznie Stochastyczny RSI jest n-okresowym stochastycznym z RSI okresu m. Domyślne wartości n i m to zazwyczaj 14. Zobacz Znormalizowany RSI dla naszej wersji tego podejścia, w którym RSI jest znormalizowany za pomocą Bollinger Bands. Stochastic RSI został napisany przez Tushara Chande. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Qstick to ruchoma średnia z japońskich świeczników, relacja między otwartym a bliskim. Wskaźnik jest ujemny, gdy zamknięcia są mniejsze niż otwarcia przeciętnie i dodatnie, gdy zamknięcia są większe niż średnia otwarcia. Tak więc jest to spojrzenie na wewnętrzny trend struktury cen. Najczęstsze są okresy 5-10 dni. Wskaźnik jest dalece związany z akumulacją - dystrybucją. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ultimate Oscillator (UO) To jest oscylator ważony Larry'ego Williamsa. Ultimate Oscillator to połączenie trzech różnych oscylatorów o różnych przedziałach czasowych. Jest to zwykle najgładsze z naszych narzędzi momentum. Możesz określić ramy czasowe dla trzech bazowych oscylatorów 5, 10 i 20, które są wartościami domyślnymi. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Range Tools Stochastics (k, d) To jest George Stanes Stochastics, wskaźnik pozycji bieżącej ceny w stosunku do przedziału cenowego poprzednich n-okresów. Obliczenie: k (ostatnia cena minus najniższa (niska, n) dzielona (najwyższa (wysoka, n) minus najniższa (niska, n)) razy 100 d n-kropka sma k. Pierwsze wejście ustawia okres oczekiwania na najniższy poziom a najwyższy wysoki, drugie wejście określa długość średniej (s), a szybki Stochastic przedstawia k i średnią k. Powolna prezentacja stochastyczna odrzuca obliczenia surowe i dodaje drugie wygładzenie. Użycie: Sygnał: linia d jest generalnie Wykorzystywany jako linia sygnałowa OverboughtOversold: Powyżej 80 oznacza, że obecna cena jest bliska górnej granicy n-tego dnia, a poniżej 20 oznacza jej wartość w pobliżu dolnej granicy zakresu. Ceny mogą utrzymywać się na tych poziomach, więc w celu zidentyfikowania okazji handlowych stosuje się rozpoznawanie wzorców Dywergencja: Byczy rewers - cena się obniża, Stochastic się wyprzedza i pojawia się Bearish Reversal - cena rośnie, Stochastic osiąga szczyt i spada Kopiuj 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Stochastic Impulse (SI) Stochastic Impulse jest wyłącznym wskaźnikiem BBands. Jest to odmiana BBImpulse, która przedstawia zmiany w Stochastyce, a nie zmiany w b. Innym sposobem na powiedzenie tego jest fakt, że BBImpulse mierzy siłę impulsu w odniesieniu do pasm Bollingera i Stochastycznego impulsu mierzy siłę impulsu w odniesieniu do zasięgu. (Zobacz BBImpulse.) Copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jest to wariacja na temat Stochastics, którą niektórzy wolą. R pokazuje, gdzie jesteś w zakresie ostatnich n-dni bez wygładzania. Zwróć uwagę, że skala jest odwrócona od tej dla Stochastics. Okres 10- lub 20-dniowy to dobre miejsce początkowe dla zapasów. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Średni zakres rzeczywisty (ATR) Prawdziwy zasięg emisji w danym okresie to wysoki minus niski plus ewentualna różnica w cenie, która powstała między sesjami. Jest to zasięg, ponieważ mogło to być kontynuowanie handlu przez 24 godziny. Średni zakres rzeczywisty to średnia z zakresu n w okresie rzeczywistego zasięgu. Jest to podstawowe narzędzie zmienności, które jest często stosowane w systemach transakcyjnych, określaniu pozycji i ustawianiu przystanków, takich jak przystanki Żyrandol. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. OverboughtOversold Odchylenie od średniej (DFA) Odchylenie od średniej jest najbardziej podstawowym narzędziem overboughtoversold. Wyraża, jak daleko odbiegały ceny od średniej mierzonej średnią w okresie n. Rzeczywista wartość jest procentowym odchyleniem od średniej. Średnia z 50 okresów jest wartością domyślną, chociaż powszechnie stosowane są również średnie z 10 i 20 okresów. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Indeks kanału towarowego (CCI) Indeks CCI jest przełomowym narzędziem, które wykorzystuje zmienność jako swój wskaźnik i dawną konwencję skalowania opartą na jej dziedzictwie na rynku towarowym - futures. Domyślnie jest 20 okresów. Zobacz BBIndex dla nowoczesnej wersji tego wskaźnika. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wskaźniki alfierowe Nieżyjący już Jim Alphier zmarł niespodziewanie w 1990 roku. Był kierownikiem ds. Portfela, historykiem rynku i mistrzem technicznym, który zabrał większość swojej wiedzy z nim do grobu. Na szczęście nie wszystko straciłem i udało mi się nauczyć trzech wskaźników Jima od Freda Wyni: Oczekiwania, Psychologia i Przekonanie. Uważamy, że te trzy należą do jego najważniejszych wkładów i jesteśmy przekonani, że te wersje są w miarę zgodne z jego koncepcjami. (Zobacz sekcję Sponsorowane w sekcji wskaźników głośności, aby uzyskać rzadki wkład Alphiera w analizę objętości.) Alphier Psychology (AP) Jest to krótkoterminowy komponent krzywej oczekiwań, która jest bardziej czuła niż oczekiwania. Jest krótszy w perspektywie i może być stosowany samodzielnie lub w celu przewidywania zmian krzywej Oczekiwania. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oczekiwania Alphiera (AE) Krzywa oczekiwań jest obliczeniem popytu na podaż zgodnie z rozkładem akumulacji lub intensywnością śróddzienną. Jest wykonywany z unikalnym talentem Jims i tak naprawdę nie ma w nim nic więcej w analizie technicznej. Użyj go tak jak każdego innego narzędzia podaży - wielkość nie jest czynnikiem - lub postępuj zgodnie z zasadami, które wprowadziliśmy na wykresie. Zasady dotyczące kart oczekiwań: 40 i 160 ograniczają strefy wyprzedaży i wykupienia. Sygnały z alertami Znaki z czerwonymi minusami (minus) to Alerty sprzedaży Znaki zielone plus () to Alerty zakupów Alerty są prekursorami sygnałów. Mogą działać jako sygnały dla agresywnych inwestorów. ldquo S rdquo są zwykłymi sygnałami sprzedaży bdquo rdquo są normalne kupuj sygnały dddo m rdquo są większe Shift sprzedaj sygnały dddo są duże sygnały zmiany Shift kupić czerwone gwiazdki () są Odwróć Sprzedaj sygnały Zielone znaki liczbowe () są Odwróć Kup Sygnały po głównych Shift Signal, pierwszy przeciwny sygnał regularny jest ignorowany. Red bdquo R rdquo to 200 zasad sprzedaży (drugie oczekiwanie powyżej 200) Zielone bdquo R rdquo to 0 zasad kupna (druga z kolei oczekiwanie jest mniejsza niż 0) kopia 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Alphier Conviction (AC) Jest to klasyczny wskaźnik rozbieżności, zaimplementowany tak, jak tylko Jim może to zadziałać poprzez porównanie liczby dni plus i minus w stosunku do rzeczywistych zysków zarejestrowanych. Klasyczna analiza dywergencji jest tutaj najlepsza. copy 2017 Bollinger Capital Management, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
No comments:
Post a Comment