Wskaźnik średniej ruchomej trzeciej generacji Ruchoma średnia krocząca trzeciej generacji w oparciu o twierdzenie sygnału Nyquista-Shannona. Matematycznie sugeruje, że ma najmniejsze opóźnienie. Mniejsze opóźnienie niż średnie ogólne i drugiej generacji, takie jak średnia zera Ehlersa. Pobierz Ryc. 1. Porównanie średnich kroczących. Średnia z 3. generacji jest najlepsza z najmniejszym opóźnieniem w porównaniu do wszystkich pozostałych średnich. Wszystkie średnie zostały wykonane z tym samym rozmiarem okna 21. Dane reprezentują 3x60 punktów danych z rozkładem Gaussa około 100 i 200 i odchyleniem standardowym 5 punktów. Formuły, jak w Drschner 2017. Implementacja EMA oparta na algorytmie MetaTrader4, druga generacja wykorzystuje korektę Ehler (2001), trzecia generacja jest oparta na twierdzeniu Nyquista-Shannona, jak nakreślono w Drschner (2017) z lambda 4. 4. Średnie kroczące trzeciej generacji Średnie kroczące mają na celu wygładzenie danych i usunięcie hałasu oraz zbędnych informacji. Wiele średnich wariantów jest powszechnie stosowanych, na przykład Prosta średnia ruchoma (SMA) lub średnia ruchoma (EMA) (Wikipedia, Moving Averages, 2017). Jednym wyzwaniem jest to, że średnie ruchome wprowadzają opóźnienie, to znaczy wygładzona krzywa podąża za trendem zwykle później (patrz fig. 1). Średnie ruchome adaptacyjne, takie jak VIYDA (Chande, 1992 Brown) i Kaufmans Adaptive Moving Average (KAMA) (Kaufmann, 1995) próbowały rozwiązać ten problem, wprowadzając zmienne dynamiczne. W 2001 r. J. Ehler przedstawił ogólną koncepcję opartą na teorii sygnałów, którą nazywamy średnimi drugiej generacji (Ehler, 2001). Podstawowym założeniem jest tutaj, że szeregi czasowe składają się z ograniczonej liczby zachodzących na siebie faz sygnału, co spowodowałoby zastosowanie teorii sygnałów (Ehler, 2001 Huang, i wsp. 1998). W 2017 r. M. G. Drschner stwierdził, że zgodnie z modelem teorii sygnałów - należy zastosować twierdzenie Nyquista-Shannona (Wikipedia, Nyquist, 2008) (Drschner, 2017). W swojej pracy Drschner nakreślił, że średnie według tych kryteriów miałyby najmniej teoretycznie możliwe opóźnienie i określane byłyby jako średnie kroczące trzeciej generacji. Wskaźnik Wskaźnik3rd Ruchoma średnia ruchoma 3. generacji Ruchoma średnia Wskaźnik MetaTrader mdash to zaawansowana wersja standardowej średniej ruchomej (MA), która wdraża raczej prostą procedurę zmniejszania opóźnienia w oparciu o dłuższy okres MA. Metoda została po raz pierwszy opisana przez M. Duerschnera w jego artykule Gleitende Durchschnitte 3.0 (w języku niemieckim). Prezentowana wersja wykorzystuje lambda 2. która zapewnia najlepszą możliwą redukcję opóźnienia. Wyższa lambda zwiększa podobieństwo do klasycznej średniej ruchomej. Wskaźnik jest dostępny dla MT4 i MT5. Nie wymaga użycia żadnej biblioteki DLL. Parametry wejściowe: MAPeriod (domyślnie 50) mdash okres średniej kroczącej trzeciej generacji. MAMethod (domyślnie 1) metoda mdash średniej ruchomej. 0 mdash SMA, 1 mdash EMA, 2 mdash SMMA, 3 mdash LWMA. MAAppliedPrice (domyślnie 5) mdash zastosował cenę dla średniej ruchomej. 0 mdash PRECECLOSE, 1 mdash PRICEOPEN, 2 mdash PRICEHIGH, 3 mdash PRICELOW, 4 mdash PRICEMEDIAN, 5 mdash CENA CENOWA, 6 mdash PRICEWEIGHTED. Jak widzisz, MA (3rd Line) trzeciej generacji oferuje nieco mniejsze opóźnienie niż konwencjonalna EMA (niebieska linia) i szybciej reaguje na zmiany cen. Niestety, jest nadal podatny na opóźnienia i może generować fałszywe sygnały. Możesz użyć wskaźnika średniej ruchomej trzeciej generacji, takiej samej, jak standardowa średnia krocząca mdash, aby wykryć bieżący kierunek trendu. Ten wskaźnik służy do handlu w regulowanym doradcy ekspertów MA 3G dla MetaTrader. Pliki do pobrania: Dyskusja: Ruchoma średnia Wskaźnik 3. generacji dla Metatradera Autor: Raul Canessa C. Parametry wskaźnika Okres MAPer (wartość normalna 50): Jest to okres średniej kroczącej trzeciej generacji. MAMethod (wartość normalna 1): Ustawia typ średniej ruchomej, z której chce korzystać sprzedawca, tj. SMA, EMA, SMMA lub LWMA. MAAppliedPrice (wartość normalna 5): Cena zastosowana do średniej ruchomej: cena zamknięcia (PRECECLOSE, 1). Cena otwarcia (PRICEOPEN, 2). Wyższa cena (CENA, 3). Najniższa cena (CENA, 4). Średnia cena (PROFICEMEDIAN, 5). Typowa cena (CENA CENOWA, 6). Cena ważona (WYKONANO CENA). Indywidualny wskaźnik Średniej kroczącej trzeciej generacji dla Metatradera jest w zasadzie zaawansowana wersja standardowej średniej ruchomej, która implementuje serię obliczeń i procedur w celu zmniejszenia opóźnienia, które zwykle mają najdłuższy okres średniej kroczącej w stosunku do ceny. Nie będziemy szczegółowo omawiać tego podejścia, ponieważ nie jest to celem tego artykułu, będziemy jedynie wskazywać, że obecna wersja używa wartości 2, która daje największą możliwą redukcję opóźnienia wskaźnika. Kiedy używamy wyższych wartości, uzyskujemy wskaźnik, który porusza się w sposób podobny do klasycznej średniej ruchomej. Jak widać na powyższym rysunku, średnia ruchoma trzeciej generacji (czerwona linia) zapewnia mniejsze opóźnienie w porównaniu ze standardową konwencjonalną EMA (niebieska linia), co oznacza, że szybciej reaguje na zmiany w cenie. Jednak ten wskaźnik jest również podatny na opóźnienia i może powodować fałszywe sygnały transakcyjne. Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorca może używać go w podobny sposób, jak standardowe średnie ruchome, aby określić kierunek trendu. Możesz pobrać ten wskaźnik dla Metatrader 4 i 5, korzystając z następującego linku: - Wskaźnik średniej ruchomej generującej pokolenie w przypadku komunikatów związanych z Metatraderem
No comments:
Post a Comment